値動きの予測に使えるフィボナッチ・リトレースメント

今回は、値動きの予測に使える「フィボナッチリトレースメント」がテーマです。

フィボナッチ数列と黄金比

はじめに、フィボナッチ数列を紹介します。

こんな数列です。

連続する二つの数字を足すと次の数になります。

1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144……

このフィボナッチ数列は、後ろの数字になるほど、前の数と次の数との比率が、1.618に近づくいう特徴があります。

この比率は、見た目が最も美しいとされる「黄金比(1:1.618)」と同じ比率です。

この比率は、「フィボナッチ比率」とも呼ばれ、自然界に多くみられます。

・ひまわりの種の並び

・植物の花びらの数

・貝殻のらせん模様

この比率を、普遍的な法則として捉える考え方があります。

つまり、「自然界だけでなく、投資の世界(値動き)にも、フィボナッチ比率が関わっている」という見方です。

具体的には、フィボナッチ比率の逆数である「0.618」という数字を利用して、値動きの予測を試みます。

その試みは、「フィボナッチ・リトレースメント」と呼ばれます。

フィボナッチ・リトレースメント

フィボナッチ・リトレースメントでは、「0.618」と、つぎの数字を使って、下落している価格が反転するポイントを予測します。

各々の数字の根拠ですが、

0.382・・・0.618の二乗で算出されます。

0.500・・・0.618と0.382の中間の値です。

0.764・・・1-0.236(0.618の三乗)で算出されます。

ビットコインとフィボナッチリトレースメント

ここで、せっかくですので、ビットコインの値動きに、フィボナッチ・リトレースメントがあてはまるのかを検証してみましょう。

いったん下落が見られた2017年9月15日の価格と、2017年12月の最高値との間で、値幅を取りました。

そして、フィボナッチ・リトレースメントに基づく、反発の予測ポイントを横線で示しました。

すると…

反発ポイントが、おおよそライン上にあるのが分かります。

ある人は、「チャートは無数の投資家が作り上げた芸術作品である」と言うそうですが、まさに、その通りの結果になっていますね。

ビットコインが暴落する中において、このフィボナッチ・リトレースメントを意識していた投資家は、反発ポイントで、上がる前に買って(仕込んで)利益を出せたと言われています。